为拓展研究生在数学与金融保险、随机过程交叉领域的学术视野，促进师生对前沿理论研究的了解，发挥“导师论学”系列活动的育人作用，2026年9月22日上午，数学科学学院在博理楼会议室成功举办“数学前沿论坛”专题报告。本次活动特邀南开大学数学科学学院郭军义教授作题为《The Optimal Nash Equilibrium of a Non-zero-sum Dynkin Game in Cramér-Lundberg Model（Cramér-Lundberg模型中非零和Dynkin博弈的最优纳什均衡）》的学术报告。学院概率论与数理统计专业和分析科研团队及学院部分硕士研究生参加了此次讲座。

郭军义教授长期深耕于随机过程及其应用领域，在金融保险中的随机模型、多指标马氏过程、测度值马氏过程以及最优停止与博弈论等方面造诣深厚。报告中，郭军义教授围绕保险风险中的分支时间决策问题，介绍了在经典 Cramér-Lundberg 保险风险模型下研究保险公司分支时间决策所引起的非零和 Dynkin 博弈。区别于传统拟变分不等式构造的首中时型纳什均衡，他将问题转化为停时依赖于初始盈余的最优停止问题，重点讲解了如何通过引入 分解—拼接方法克服值函数可测性困难，进而证明最优纳什均衡的存在唯一性。结合严密的概率测度与停时结构分析，郭军义教授进一步把最优纳什均衡刻画为某个 博雷尔集的首中时，并给出了该博雷尔集的计算算法；最后以指数索赔为例，说明所得最优均衡不同于已有结果，让师生对随机博弈中的数学建模、方法创新与理论证明有了更直观的认识。

互动交流环节，我院师生围绕最优停止与随机博弈的建模思路、分解—拼接方法的适用范围、变分不等式方法与博弈均衡刻画之间的关系等问题与郭军义教授进行了深入交流。郭军义教授逐一解答，并结合自身科研经历，分享了从保险精算的实际需求中提炼数学问题、以严格概率工具刻画经济决策行为的心得体会。现场讨论气氛热烈，不仅解答了师生在随机过程与金融保险交叉研究上的困惑，也进一步激发了研究生关注理论前沿、投身基础研究的兴趣。

此次报告让师生了解了随机过程与金融保险交叉领域的前沿进展，也让师生们进一步认识到，面向实际金融保险场景提炼科学问题、运用概率论与随机分析工具构建模型并完成严格理论证明，是提升科研创新能力的重要途径。未来，数学科学学院将持续以“导师论学”为载体，邀请校内外知名专家学者进课堂、进讲堂，不断丰富导学育人形式，强化师生交流与学科交叉，全面提升研究生培养质量，助力学院拔尖创新人才培养工作高质量发展。